Wer Urzulei als Urlaubsziel wählt, sucht die Nähe zur Natur. Der wilde Supramonte di Urzulei hält einige der interessantesten Landschaften der Insel bereit – allen voran die Gola di Su Gorropu. Die tiefe Karstschlucht ist eine der tiefsten in ganz Europa, mit über 300 Meter hohen Felswänden, die zwischen 10 und maximal 30 Metern auseinander liegen und teilweise nur kletternd überwunden werden können. Die Schlucht gehört sicher zu Sardiniens ausgesprochenen Naturschönheiten und ist nur zu Fuß erreichbar: von Osten über einen zweistündigen Trek ab dem Pass Genna Silana. Alternativ geht es nahe Urzulei ein Stück per Offroader über das Campu Oddeu, einen Trek und eine Kletterroute – eine mehrtägige Angelegenheit, für die ein ortskundiger Guide und Ausrüstung benötigt werden. 

Urzulei selbst liegt mitten im Supramonte-Gebirge, in einem fruchtbaren Tal auf ca. 500 Metern, während sich über ihm der Berg Punta Is Grutas auf knapp 1100 Meter erhebt. Abseits aller touristischen Hotspots ist Urzulei wohl eines der authentischsten und ursprünglichsten Dörfer auf Sardinien, die schlichten Hauswände schmücken schwarz-weiße Murales – sehenswerte Wandmalereien, die von den Traditionen und Menschen des Ortes berichten.